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외환리스크 관리 현황 및 외화대출 관리 계획(예시)

1. 외환리스크 관리 현황

가. 외환리스크 관리 체계

① 외환리스크관리규정		□ 유 □ 무
② 외환부문 업무분장 현황
1) 외환거래		□ 완전 분리 □ 부분 분리 □ 미분리
2) 한도 설정 및 평가		□ 완전 분리 □ 부분 분리 □ 미분리
3) 결제 업무		□ 완전 분리 □ 부분 분리 □ 미분리
③ 담당 인력 현황
1) 총 인원		( )명
2) 유경험자 현황		◦ 1년 이상 : ( )명
		◦ 1년 미만 : ( )명
3) 관련 자격증 소지자 현황		( )명
4) 외환리스크 관련 연수 현황		◦ 연수기관 명 :
		◦ 연수과정 명 :
		◦ 연수인원 : ( )명
④ 전산시스탬 현황
1) 리스크 관련 전산시스템 보유 유무		□ 유 □ 무
2) 리스크 노출 및 관리현황 파악 빈도		□ 매일 □ 매월 □ 매분기 □ 매년

나. 외환리스크 관리 한도 설정

① 외환리스크 한도 설정		□ 유 □ 무
② Open Position 한도 설정주1)		□ 유 □ 무
③ 매매목적 파생상품 거래 한도 설정주2)		□ 유 □ 무 □ 거래 금지

주 1) Open Position 비율(%) = [(외화자산-외화부채)+(외환파생 매입-외환파생 매도)]/자기자본×100

주 2) 매매목적 파생상품 거래 보유비율(%) = 매매목적 파생상품 거래 잔액/자기자본×100

다. 외환리스크 관리 실태

① Open Position 비율주1)		( )%
② 외환차손익 비율주2)		( )%
③ 매매목적 파생상품 거래 보유 비율주3)		( )%

주 1) Open Position 비율(%) = [(외화자산-외화부채)+(외환파생 매입-외환파생 매도)]/자기자본×100

주 2) 외환차손익 비율(%) = [(외환차익+외환파생거래차익)-(외환차손+외환파생거래차손)]/영업이익×100

주 3) 매매목적 파생상품 거래 보유비율(%) = 매매목적 파생상품 거래 잔액/자기자본×100

2. 외화대출 관리 계획

① 자금 용도		□ 국내 운전자금 □ 국내 시설자금
		□ 해외 실수요 □ 기 타
② 상환 재원		□ 원화 매출액 □ 외화 매출액
		□ 원화 운전자금 □ 외화 운전자금
		□ 기 타
③ 환헤지 비율주)		( )%

주) 환헤지 비율(%) = 환헤지 상품의 명목금액/외화대출의 원금×100

(대출기간 중 수출 등 영업과정에서 발생하는 외화 현금유입액을 환헤지 상품의 명목금액에 포