<별표 18>

채권전문자기매매업자의 업무능력 평가기준

(제4-1조제1항 관련)

1. 평가항목

구 분	평가항목	세부 평가항목
계량지표	o 업무수행능력 (4개 세부평가항목)	①딜링능력 ②리서치능력 ③백오피스 체계 ④운용자금 규모
비계량지표	o 사업계획 (4개 세부평가항목)	①조직구성 ②주거래채권종목 및 예상거래규모 ③주거래대상 ④채권관련사업 참여도
	o 위험관리 및 정보체계 (2개 세부평가항목)	①위험관리체계 ②전산시스템 및 정보체계

2. 평가방법 : 세부평가항목별로 상중하 3등급으로 분류하여 평가

3. 평가항목별 세부평가 내용

가. 계량지표(업무수행능력 평가 4개 항목)

평가항목	평가지침	평가 구분	비 고
딜링능력	- 채권딜링이나 중개업무에 3년이상 근무경력자 수 (책임자 포함)	- 상 : 5인이상 - 중 : 2-4인 - 하 : 1인이하	- 해당인력 이력서등 평가항목 입증자료
리서치능력	- 조사분석등 연구업무 3년이상 경력을 구비한 경제 및 금융분야 전문인력 확보 여부	- 상 : 3인이상 - 중 : 1-2인 - 하 : -
백오피스 체계	- 채권 및 자금결제관련 전문인력으로 증권 및 자금결제업무 1년 이상 경력자 수	- 상 : 4인이상 - 중 : 2-3인 - 하 : 1인이하
운용자금 규모	- 채권딜링업무수행을 위해 채권딜링 담당부서에 할당된 운용자금 규모	- 상 : 700억이상 - 중 : 400-700 - 하 : 400억 미만

나. 비계량지표(사업계획, 위험관리 및 정보전달체계 평가 6항목)

(1) 사업계획

평가항목	평가내용	평가 기준	제출서류
조직구성	- 채권전문자기매매업자 업무수행 전담부서 존재 유무 - 채권전문자기매매업자 업무 지원을 위한 관련부서의 업무체제 구축 유무	- 채권전문자기매매업자 업무를 위한 독립 전담부서가 존재하고 관련부서(전산, 자금등)내 채권전문자기매매업자 업무 수행지원을 위한 전담 인원 및 조직이 구성되어 있음이 바람직 - 조직의 규모 및 지원체계의 효율성에 따라 평가	- 채권전문자기매매업자 담당부서 및 관련부서의 세부조직도 및 업무 흐름도 - 채권전문자기매매업자 사업계획서 ․주거래채권종류등 투자계획 ․자금조달계획 ․예상손익규모 ․주거래대상 및 개발계획 ․채권관련분야 참여계획 ․인력 및 설비 투자계획 * 사업계획 세부내역별로 세부 실행계획 첨부
주거래 채권종류 및 예상거래 규모	- 채권전문자기매매업자 선정 이후 계획하고 있는 주거래 채권종목 - 국공채, 특수채, 회사채등 향후 3년간 연도별 예상(또는 목표)거래 규모 및 비중 - 채권전문자기매매업자 업무수행에 따른 예상 손익규모 - 구체적 실행계획	- 거래비중의 점진적 증가와 높은 장기채 비중이 바람직 - 실행계획의 구체성 ․평가시점 직전1년간의 장기채(만기3년 이상) 및 단기채(3년 미만)거래비중 추이를 감안
주거래대상	- 주거래대상(일반투자자, 기관투자자등)별 영업비중 - 채권자동매매시스템운영여부	- 채권수요개발 및 투자자 저변확대에 기여할 수 있는 것이 바람직
채권연관사업 참여도	- 선물, 환매채, 채권대차거래, 스왑등 채권 관련 시장에서의 사업계획 ․상품별 주거래대상, 거래방법 ․상품별 예상거래 규모 ․구체적 참여계획	- 채권 관련시장 참여의 적극성 및 계획의 구체성 평가

(2) 위험관리 및 전산․정보체계

평가항목	평가내용	평가 기준	제출서류
위험관리 체계	- 금융환경 변화에 대처할 수 있는 체계적이고 효율적인 위험관리체계 유무 ․위험보유수준 측정․분석 및 대응방안 ․위험관리제도 및 시스템 구축유무	- 시장가격 변동에 따른 위험 보유수준 측정․분석 및 대응책의 적정성 - 위험에 대한 경영진의 확인, 측정, 감시 및 통제능력 - 시장위험 관리시스템 구축의 적정성 - 시장위험 관리제도 운영의 적정성	- 위험관리조직 및 시스템 분석능력, 활용도 등 평가항목 입증자료 - 전산시스템 구조도 및 전산부서의 개요 - 정보전달체계 개요
전산시스템 및 정보체계	- 채권매매 및 결제관련 전산시스템(동시결제) 구비 및 이용여부 ․거래현황 실시간 파악 및 보고체계시스템 ․결제를 위한 체결결과 실시간 전송체계 구축유무등 - 전산시스템을 운용하기 위한 전산전문인력의 충분성 - 대고객에 대한 호가정보 및 시장정보 전달체계의 구축 및 활용도 ․체크, 불룸버그, 로이터 등 정보제공매체의 활용정도 ․호가수정의 신속성 ․시황분석자료 작성여부 및 고객에의 전달체계	- 전산시스템의 채권딜링업무지원의 효율성 및 지원 범위에 따라 평가(대고객 매매시스템 구축여부 포함) - 채권재고관리, 손익관리, 위험관리 전산시스템의 적정성 - 전산전문인력의 상근배치와 지속적인 프로그램 개발가능성 평가 - 정보분석 및 전달체계의 다양성과 구체적인 활용도 평가